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债市日报降息预期削弱 资金现券利率双双上行

发表时间:2019-07-09 12:57  

债券市场周一经宽幅震荡后,弱势收跌。期债日内冲高回落,全线下跌收盘。现券收益率普遍走高,10年期国债上行1.5BP至3.18%。日内A股放量下跌,沪指跌2.56%,失守3000点。此前,美国劳工部于上周五发布的非农就业数据大幅好于预期,市场预测美联储降息幅度或缩小,美债收益率大幅上行。

截至今日收盘,中金所10年期国债期货主力合约T1909下跌0.11%,报97.97元,日K线留有长上影。成交量放大两成,此前连续三个交易日缩减。5年期TF1909合约收盘下跌0.08%,报99.565元。2年期TS1909合约下跌0.04%,报100.155元。

银行间现券普遍下跌,10年期国开活跃券收益率上涨开盘,午前回落,但午后再度走高。至日终,190210收益率报3.5676%,涨幅为0.75BP.10年期国债190006收益率报3.18%,上涨1.5BP。

一级市场方面,今日两期农发行增发债券招标结果较佳,获较高认购。其中,3年期农发债中标利率为3.1021%,投标倍数为4.79倍;5年期农发债中标利率为3.412%,投标倍数为4.89倍。

美国劳工部周五发布的非农就业报告显示,6月美国新增就业人数为22.4万人,远超市场预期的16.5万人。数据公布后,CME“美联储观察”显示的美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由74.5%升至83.7%,降息50个基点的概率由25.6%降至16.3%。

美股在非农数据公布后承压走低,美国国债收益率则大幅上扬,指标10年期美债收益率单日上涨8.40个基点至2.039%,涨幅为1月初以来最大。周一亚市时候,美债收益率出现小幅回落,但仍较上周明显走高。截至发稿,10年期美债收益率报2.03%。

美元指数则在上周五一举升破97关口至日内高点97.12,创6月20日以来新高。

美国白宫国家经济委员会主任库德洛5日表示,强劲的就业数据说明美国经济仍处于一个“非常强劲的繁荣周期”。但尽管如此,美联储仍应下调联邦基金利率目标区间,原因是美国通胀率处于“谷底”。库德洛认为,通胀率远低于美联储设定的2%通胀目标,也远低于市场期望,这是美联储应该停止加息并放松货币政策的原因。

货币市场利率在8日普涨,银行间质押式回购利率各期限均出现较大幅度上行。其中,DR001加权上涨38BP,报1.438%;DR007加权上涨23BP报2.40%。

上海银行间同业拆放利率短端加速上行,隔夜Shibor大涨39BP至1.445%,为两周新高;7天Shibor上涨17.8BP至2.449%;14天Shibor涨4.2BP,报2.108%;3个月Shibor下跌0.3BP,报2.603%。

央行早间公告称,目前,银行体系流动性总量处于较高水平,今日不开展逆回购操作。因无到期逆回购,当日实现零投放零回笼。至此,央行已连续11个工作日暂停逆回购操作。

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